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問題已解決

請問,公式:貝塔=相關(guān)系數(shù)*σ1/σ2,資產(chǎn)組合里有兩項(xiàng)資產(chǎn),那么哪個(gè)套用公式里的σ1?是不是所求貝塔系數(shù)的資產(chǎn)?

84784973| 提問時(shí)間:2024 02/04 15:47
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級會計(jì)師
您好!老師正在看題目
2024 02/04 15:59
丁小丁老師
2024 02/04 16:02
您好!那就要計(jì)算加權(quán)平均β系數(shù)了
84784973
2024 02/04 16:32
老師,我是問這個(gè)公式中,σ1是用哪項(xiàng)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差?比如一個(gè)資產(chǎn)組里有兩項(xiàng)資產(chǎn)AB的話,σ1是用A資產(chǎn)的還是B資產(chǎn)的?
丁小丁老師
2024 02/04 16:52
您好!β系數(shù) = 投資組合收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù) * 市場組合收益率的方差 / 投資組合收益率的方差 所以如果是資產(chǎn)組合,那么σ1就是組合方差(標(biāo)準(zhǔn)差),
84784973
2024 02/04 17:22
您說的這個(gè)資產(chǎn)組的σ1,是市場組合的還是投資組合的?這個(gè)題目答案,公式中,分子是用投資組合的?、
丁小丁老師
2024 02/04 18:10
您好!是投資組合,這個(gè)題目分子不是這只股票的標(biāo)準(zhǔn)差嗎
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