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某股票的現(xiàn)行價格為20元,以該股票為標的資產的歐式看漲期權和歐式看跌期權的執(zhí)行價格均為24.96元,都在6個月后到期。年無風險報價利率為8%,如果看漲期權的價格為10元,看跌期權的價格為( ?。┰?。



同學,你好,這個題應該選擇C,根據(jù)看漲期權—看跌期權平價定理可得:20+看跌期權價格=10+24.96/(1+4%),因此看跌期權價格=14(元)。
2024 02/09 21:15

某股票的現(xiàn)行價格為20元,以該股票為標的資產的歐式看漲期權和歐式看跌期權的執(zhí)行價格均為24.96元,都在6個月后到期。年無風險報價利率為8%,如果看漲期權的價格為10元,看跌期權的價格為( ?。┰?。
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