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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師這個題老師講,我沒太聽,沒太明白,聽了三遍了。麻煩老師講講



您好!很高興為您解答,請稍等
2024 03/31 19:05

廖君老師 

2024 03/31 20:46
您好,這幾個混了
Rm表示平均股票的必要報(bào)酬率、市場平均收益率、市場組合收益率、市場組合的必要收益率
Rm-Rf表示投資者為補(bǔ)償超過無風(fēng)險報(bào)酬的平均風(fēng)險而要求的額外收益,是風(fēng)險的價格,有的時候題目中會把稱為市場“風(fēng)險”報(bào)酬率。
表述為:市場風(fēng)險收益率、市場平均風(fēng)險牧益率、市場風(fēng)險益酬、市場組合的風(fēng)險收益率、股票市場的風(fēng)險收益率、平均風(fēng)險的風(fēng)險牧益率
βx(Rm-Rf)的其他常見叫法有:股票的風(fēng)險收益率、股票的風(fēng)險報(bào)酬率、股票的風(fēng)險補(bǔ)償率、風(fēng)險收益率、證券組合的風(fēng)險牧益率、某資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險收益率、某資產(chǎn)組合的系統(tǒng)風(fēng)險收益率
資產(chǎn)的必要收益率=無風(fēng)險收益率%2b風(fēng)險收益率=無風(fēng)險收益率%2bβ×市場風(fēng)險溢酬(市場平均收益率一無風(fēng)險收益率)
