B 買入看漲期權的到期日價值=max（ST-X，0），買入看跌期權的到期日價值=max（X-ST，0），所以看漲期權價值與股價正相關，看跌期權價值與股價負相關。期權有效期內預計發(fā)放的紅利增加，則在除息日后，紅利發(fā)放導致股價ST降低，從而降低看漲期權價值、增加看跌期權價值。只有選項B描述正確。