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為什么看漲期權(quán)的執(zhí)行價格越高，期權(quán)的價值越??？
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因為高執(zhí)行價格降低了盈利可能性、減少了內(nèi)在價值和時間價值，以及受到利率和股利預(yù)期的影響
2024 05/07 06:51
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為什么無風(fēng)險利率越高，看漲期權(quán)價值越高、看跌期權(quán)價值越低
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請問“看漲期權(quán)的價值上限是股價”這句話為何是正確的？期權(quán)的價值不是等于期權(quán)凈收入（即：股價—期權(quán)執(zhí)行價格）嗎？看漲期權(quán)的價值上限應(yīng)該是股價—期權(quán)執(zhí)行價格吧？
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第四項，無風(fēng)險利率越高，看漲期權(quán)和看跌期權(quán)價格都越低嗎？
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下列關(guān)于看漲期權(quán)的有關(guān)說法中，正確的是（?。?。
A、看漲期權(quán)可以稱為擇售期權(quán)
B、看漲期權(quán)持有人到期可以不執(zhí)行期權(quán)，到期未執(zhí)行，期權(quán)的價值不變
C、看漲期權(quán)的到期執(zhí)行凈收入，減去期權(quán)費，稱為看漲期權(quán)的到期日價值
D、如果購買看漲期權(quán)，在到期日股票價格低于執(zhí)行價格，則期權(quán)沒有價值
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老師 ，為什么看漲期權(quán)預(yù)期紅利越高，內(nèi)在價值越少？看跌期權(quán)，預(yù)期紅利越低，內(nèi)在價值越多？
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