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甲報酬率的方差為什么需要乘以兩個50%？
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親，標準差和方差的關(guān)系：
方差=標準差的平方
甲報酬率的標準差=M報酬率的標準差*50%
甲報酬率的方差=（M報酬率的標準差*50%）^2
=M報酬率的方差*50%^2
=M報酬率的方差*25%
2024 05/16 21:57
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老師。這個第7題不太明白。為什么方差要去乘以50%呢。組合方差和標準差的算法不是一樣嗎
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甲投資組合由M 股票和 N 政府債券(無風險)組成，持倉占比分別為50%和 50%。下列等式中，正確的有A. 甲的期望報酬率=M的期望報酬率×50%
B. 甲報酬率的方差=M 報酬率的方差×50%
C. 甲報酬率的標準差=M 報酬率的標準差×50%
D. 甲的β系數(shù)=M的β系數(shù)×50%
BC分別解釋一下吧謝謝
96
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老師好，甲投資組合由M股票和N政府債券(無風險)組成，持倉占比分別為50%和50%。甲報酬率的方差是多少呢？
473
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甲投資組合由M股票和N政府債券（無風險）組成，各占50%。甲報酬率的方差=M報酬率的方差*25%
老師 最后一句我看不懂 什么意思
8093
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協(xié)方差等于兩只證券的報酬率之間的相關(guān)系數(shù)乘以兩只證券的標準差 是嗎
668
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