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A證券的系統(tǒng)性風(fēng)險是B證券的兩倍，為什么A證券的必要收益率小于B證券必要收益率的兩倍？
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您好，因為β系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風(fēng)險，是2倍 ，但后面乘了一個(Rm-Rf)，并不是完整的2倍了，比Rm的2倍要小。
2024 07/21 16:16
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有甲、乙兩種證券， 甲證券的必要收益率為10%, 乙證券要求的風(fēng)險收益率是甲證券的1. 5倍， 如果
無風(fēng)險收益率為4%, 則根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型， 乙證券的必要收益率為（ ）。
A. 13%
B. 12%
C. 15%
D. 16%
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假定：證券A期望報酬率為18%，方差為0.56%；證券B期望收益率為4%，方差為2.24%。又假定某投資者只能在證券A和證券B兩種證券中投資。由于證券A既有較高的期望報酬率又有較低的風(fēng)險，任何一個理性的風(fēng)險厭惡者都不會選擇證券B。請說明你是否同意以上觀點，為什么？
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A、B證券的有關(guān)數(shù)據(jù)見概率(P)A證券收益率(%)B證券收益率(%)0.2-10%5%0.610%7%0.220%12%：（1）A、B證券的協(xié)方差為（）；（保留5位小數(shù)）（2）A、B證券的相關(guān)系數(shù)為（）；（保留2位小數(shù)）（3）若A、B證券組合中A證券為40%，B證券為60%，該組合的方差為（）；（保留5位小數(shù)）
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【例題·多選題·改題】 A 證券的期望報酬率為 12%，標(biāo)準(zhǔn)差為 15%； B 證券的期望報酬率為 18%，標(biāo)準(zhǔn)差 為 20%。投資于兩種證券組合的機(jī)會集是一條曲線，有效邊界小于機(jī)會集（與機(jī)會集不重合），以下結(jié)論 中正確的有（ ）。
A.最小方差組合是全部投資于 A 證券
B.最高期望報酬率組合是全部投資于 B 證券
C.兩種證券報酬率的相關(guān)性較高， 風(fēng)險分散化效應(yīng)較弱
D.最高方差組合是全部投資于 B 證券 為什么選擇BD
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老師這個各概率下A.B兩證券離差乘積這怎么算呢？
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查看更多- 依據(jù)《應(yīng)付職工薪酬準(zhǔn)則》規(guī)定，用工單位支付給勞務(wù)派遣單位的費用雖然為勞務(wù)費用，但屬于“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容，應(yīng)按受益原則將支出金額計入相關(guān)成本費用科目，而不應(yīng)一律計入“管理費用”科目。問題：1.這里的“不應(yīng)一律計入管理費用”科目，是指不應(yīng)一律計入期間費用明細(xì)表第2行勞務(wù)費的管理費用列，還可能計入該行的銷售費用列，對嗎？2.支付給勞務(wù)派遣單位的費用，最終給了派遣人員，可是派遣人員不屬于用工單位的職工，為什么也屬于“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容？3.既然屬于“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容，假如用工單位支付給勞務(wù)派遣單位的費用100，對于該業(yè)務(wù)，用工單位在填報企業(yè)所得稅年度申報表附表職工薪酬明細(xì)表時，怎么填報？填報在哪一行哪一列？4.這樣一來 ，對于同一個派遣人員的工資，用工單位和勞務(wù)派遣公司都將其填報在企業(yè)所得稅年度申報表附表職工薪酬明細(xì)表中了，對嗎？感覺重復(fù)了啊？ 昨天
- 經(jīng)濟(jì)法里的票據(jù)法，關(guān)于見票后定期支付，“見票日”，是持票人“提示承兌日”，還是付款人實際作出承兌的日期，即“承兌日”。 昨天
- 老師好，請問為啥這里放棄債權(quán)的公允價值要扣除進(jìn)項稅額？更進(jìn)一步，如果應(yīng)收賬款是之前出售商品形成的，且有銷項稅額，那債權(quán)人和債務(wù)人在債務(wù)重組中應(yīng)該如何處理這個銷項稅額呢？謝謝 昨天
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