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老師，名義無風險利率這里有兩個公式，考試的時候用哪個呢（上面那個簡化的還是下面那個完整的）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：
如果題目告訴違約風險溢價，流動性風險溢價等數(shù)據(jù)，用簡化公式。
只告訴通貨膨脹率，用“名義無風險利率=（1+實際利率）*（1+通貨膨脹率）-1”這個公式
祝您學習愉快！
07/22 17:13
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這個無風險利率公式？
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上面公式?一個1000元，下面怎么變成兩個了
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DOL.DFL這兩個，的公式，哪個公式是只能用基期數(shù)據(jù)，哪個公式又是直接可以代入進去做的
。有好幾個公式，哪個基期可以用，哪個不可以用。是不是上面這個不能基期，下面這個的m和ebit主導的這三個都是可以基期是嗎，就是計算公式可以基期，定義公式不能基期
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apple老師，
根據(jù)年無風險報酬率4%，怎么計算出連續(xù)復利無風險報酬率的？計算公式是什么？
這里這里的無風險利率為啥不是名義利率而是實際利率呢？
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報價利率=名義利率=無風險利率=純粹利率+通貨膨脹溢價，對嗎
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