親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：
投資組合套利是一種策略，旨在利用不同市場(chǎng)之間的價(jià)格差異來(lái)獲取無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利潤(rùn)。在這個(gè)過(guò)程中，交易者會(huì)同時(shí)進(jìn)行兩筆相反的交易，一筆是在一個(gè)市場(chǎng)買(mǎi)入（或賣(mài)出），另一筆是在另一個(gè)市場(chǎng)賣(mài)出（或買(mǎi)入），以利用兩個(gè)市場(chǎng)之間的價(jià)格差異。

紅框中的內(nèi)容是：根據(jù)套利原理，你現(xiàn)在支付2.5元的價(jià)格買(mǎi)入一個(gè)價(jià)值2.57元的期權(quán)，你就可以獲利=2.57-2.5=0.07 這個(gè)就是價(jià)值大于價(jià)格，可以來(lái)套利。

如果價(jià)值和價(jià)格相等的話，就無(wú)法套利了。

那么期權(quán)的價(jià)值是怎么計(jì)算的呢，就是利用我們的套期保值原理的步驟來(lái)計(jì)算出來(lái)的。即：根據(jù)信息，先計(jì)算套期保值比率，在計(jì)算借款金額，最后計(jì)算出來(lái)期權(quán)價(jià)值。

您理解下，如果還有問(wèn)題歡迎隨時(shí)提問(wèn)~

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