親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：
不是的，您的理解是有所偏差的

實際上，兩種證券報酬率的標準差越接近，它們之間的差異性就越小，這通常會導致有效前沿曲線的彎度變大而不是變小。因此，原表述是錯誤的。
祝您學習愉快！