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看漲期權(quán)價值計算用的是哪個公式

15710926062| 提問時間:07/22 10:56
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李老師
金牌答疑老師
職稱:一年內(nèi)通過注會六科,“正保會計網(wǎng)?!豹剬W(xué)金獲得者,擁有多年大型上市公司企業(yè)實操經(jīng)驗,擅長將會計理論和實操相結(jié)合,主攻注會會計答疑。
已解答10152個問題
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:
看漲期權(quán)的價值計算通常使用布萊克-斯科爾斯模型,其公式為:\[C=S_0N(d_1)-Xe^{-rT}N(d_2)\]其中:
-\(C\)是看漲期權(quán)的價格;
-\(S_0\)是標的資產(chǎn)的當前價格;
-\(X\)是執(zhí)行價格;
-\(r\)是無風(fēng)險利率;
-\(T\)是到期時間(以年為單位);
-\(N(\cdot)\)是標準正態(tài)分布的累積分布函數(shù);
-\(d_1=\frac{\ln\left(\frac{S_0}{X}\right)+(r+\frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}}\)
-\(d_2=d_1-\sigma\sqrt{T}\)
-\(\sigma\)是標的資產(chǎn)的年化波動率。
祝您學(xué)習(xí)愉快!
07/22 10:56
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