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看漲期權(quán)價值計算用的是哪個公式
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李老師
金牌答疑老師
職稱：一年內(nèi)通過注會六科，“正保會計網(wǎng)?！豹剬W(xué)金獲得者，擁有多年大型上市公司企業(yè)實操經(jīng)驗，擅長將會計理論和實操相結(jié)合，主攻注會會計答疑。
已解答10154個問題
親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：
看漲期權(quán)的價值計算通常使用布萊克-斯科爾斯模型，其公式為：\[C=S_0N(d_1)-Xe^{-rT}N(d_2)\]其中：
-\(C\)是看漲期權(quán)的價格；
-\(S_0\)是標(biāo)的資產(chǎn)的當(dāng)前價格；
-\(X\)是執(zhí)行價格；
-\(r\)是無風(fēng)險利率；
-\(T\)是到期時間（以年為單位）；
-\(N(\cdot)\)是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的累積分布函數(shù)；
-\(d_1=\frac{\ln\left(\frac{S_0}{X}\right)+(r+\frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}}\)
-\(d_2=d_1-\sigma\sqrt{T}\)
-\(\sigma\)是標(biāo)的資產(chǎn)的年化波動率。
祝您學(xué)習(xí)愉快！
看漲期權(quán)的價值計算通常使用布萊克-斯科爾斯模型，其公式為：\[C=S_0N(d_1)-Xe^{-rT}N(d_2)\]其中：
-\(C\)是看漲期權(quán)的價格；
-\(S_0\)是標(biāo)的資產(chǎn)的當(dāng)前價格；
-\(X\)是執(zhí)行價格；
-\(r\)是無風(fēng)險利率；
-\(T\)是到期時間（以年為單位）；
-\(N(\cdot)\)是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的累積分布函數(shù)；
-\(d_1=\frac{\ln\left(\frac{S_0}{X}\right)+(r+\frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}}\)
-\(d_2=d_1-\sigma\sqrt{T}\)
-\(\sigma\)是標(biāo)的資產(chǎn)的年化波動率。
祝您學(xué)習(xí)愉快！
07/22 10:56
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