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求無風(fēng)險(xiǎn)收益率與市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率。這題需要列當(dāng)方程。疑惑的是為什么直接β系數(shù)*市場組合風(fēng)險(xiǎn)收益率，而不是β系數(shù)*（市場組合風(fēng)險(xiǎn)收益率—無風(fēng)險(xiǎn)收益率）計(jì)算，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：
市場組合風(fēng)險(xiǎn)收益率已經(jīng)是Rm-Rf了
不需要再減去無風(fēng)險(xiǎn)利率
市場組合風(fēng)險(xiǎn)收益率，既然是風(fēng)險(xiǎn)收益率，那么就是只針對風(fēng)險(xiǎn)部分的，扣除了無風(fēng)險(xiǎn)利率的
祝您學(xué)習(xí)愉快！
08/21 11:20
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