因為根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，R=Rf+β×（Rm-Rf），可以得出風險收益率=β×（Rm-Rf）， 本題中乙資產(chǎn)組合的風險收益率是3.4%，說明β乙資產(chǎn)組合×（Rm-Rf）=3.4%，即β乙資產(chǎn)組合=3.4%/（Rm-Rf）＝3.4%/（12%－8%）。