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公司的特定風(fēng)險(xiǎn)是等于貝塔??市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)率嗎
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不是的，特定風(fēng)險(xiǎn)是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，不能通過貝塔系數(shù)來衡量
2022 12/05 18:07
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風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)率是：rm-rf，還是：貝塔*（rm-rf）
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請問一下，已知資產(chǎn)組合貝塔值和市場組合風(fēng)險(xiǎn)，為什么資產(chǎn)組合系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)等于貝塔平方*市場組合的方差
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老師，我想問下風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)率就是市場平均報(bào)酬率減無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率嗎，，要乘以貝塔嗎？？？
我做了個(gè)題，我以前一直以為不用乘以貝塔的，，但題里乘了，，，我想問下誰對，，，到底要不要乘以貝塔
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證券市場線中，貝塔不是代表斜率嗎，為什么老師說市場風(fēng)險(xiǎn)溢酬是斜率，貝塔是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)啊，市場風(fēng)險(xiǎn)是非系統(tǒng)的啊，怎么都是斜率
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市場組合的貝塔系數(shù)為1，是不是以市場組合的風(fēng)險(xiǎn)就是市場平均風(fēng)險(xiǎn)，作為后期衡量風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)基準(zhǔn)值
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