問題已解決
如果ab兩種證券的相關系數等于1a的標準差為18%,b的標準差為10%,在等比例投資的情況下,該證券組合的標準差等于多少?這題是不是把這兩個標準差加起來再除以2的意思?



不是的組合的標準差有個公式的忘記了嗎?
2024 03/24 14:28

王曉曉老師 

2024 03/24 14:29
組合的標準差=[(標準差1*權重1)2+(標準差2*權重2)2+2*標準差1*權重1*標準差2*權重2*相關系數]開平方
m571572788 

2024 03/24 15:00
好的 我忘記了 我再記記 謝謝老師

王曉曉老師 

2024 03/24 15:01
不客氣的,加油加油,麻煩及時評價
