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為什么說市場組合的貝塔系數就直接說是1
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β系數反映了相對于市場組合風險而言，特定資產或組合系統(tǒng)風險的大小。市場組合的系統(tǒng)風險等于市場組合的風險，因此市場組合的β系數為1。
2024 05/07 21:27
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貝塔系數大于1，說明其系統(tǒng)風險大于市場組合風險，對嗎？
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為什么證券資產組合的貝塔系數恒等于1呢？
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投資組合風險是各單項資產風險的加權平均數，這句話不對。那為什么證券資產組合的貝塔系數等于所有單項資產貝塔系數的加權平均數？
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一只股票的貝塔系數是1.12，期望報酬率是0.108，一項無風險資產目前賺取的報酬率是0.027 (1)如果一個由這兩項資產組成的投資組合的貝塔系數是0.92，這個投資組合的權重是多少？ (2)如果一個由這兩項資產組成的投資組合的期望報酬率是0.09，它的貝塔系數是多少？(3)如果一個由這兩項資產組成的投資組合的貝塔系數是2.24，這個投資組合權重是多少。你如何理解這兩項資產的權重？請解釋。
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老師好，如果題目中沒有具體說是貝塔資產還是貝塔權益，只說了貝塔系數為1.32 那么怎么區(qū)分這個貝塔系數是貝塔資產還是貝塔權益呢？
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