新用戶掃碼下載下列關(guān)于股票期權(quán)交易的說法中錯誤的是什么
股票期權(quán)交易中的誤區(qū)
在金融市場上，股票期權(quán)交易是一種復(fù)雜但極具吸引力的投資方式。
C = S0N(d1) - Ke-rTN(d2)
其中，C代表看漲期權(quán)的價格，S0為基礎(chǔ)資產(chǎn)當(dāng)前價格，K為執(zhí)行價格，r為無風(fēng)險利率，T為期權(quán)到期時間，N(·)為標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布函數(shù)。
常見問題
期權(quán)交易是否適合所有類型的投資者？答：并非如此。期權(quán)交易需要一定的市場知識和風(fēng)險管理技巧。對于初學(xué)者來說，建議先從模擬賬戶開始學(xué)習(xí)。
如何利用期權(quán)進行有效的風(fēng)險管理？答：通過購買看跌期權(quán)作為保險策略，可以在市場下跌時保護投資組合的價值。同時，賣出看漲期權(quán)可以增加收入流，但也需注意潛在的下行風(fēng)險。
期權(quán)定價中最重要的因素是什么？答：雖然多個因素影響期權(quán)價格，但波動率是關(guān)鍵之一。較高的波動率意味著更大的不確定性，從而可能推高期權(quán)價格。
說明：因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整，正保會計網(wǎng)校提供的以上信息僅供參考，如有異議，請考生以官方部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)！
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