您好！既然相關(guān)系數(shù)=1，表示不能分散任何風(fēng)險，在這個情況下，組合風(fēng)險為兩單項資產(chǎn)風(fēng)險加權(quán)平均數(shù)之和即13%，既然組合的標(biāo)準(zhǔn)差10%小于13%，那也就是表明相關(guān)系數(shù)小于1，能夠分散掉部分風(fēng)險，在假設(shè)相關(guān)系數(shù)為0，根據(jù)公式算出相關(guān)系數(shù)為0時，組合標(biāo)準(zhǔn)差為9.8%，而實際組合標(biāo)準(zhǔn)差為10%，所以相關(guān)系數(shù)大于0