親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：
A選項正確，當(dāng)兩項資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)為+1時，表示這兩項資產(chǎn)完全正相關(guān)，此時投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩項資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均。B選項正確，如果相關(guān)系數(shù)為-1，則表明兩項資產(chǎn)完全負(fù)相關(guān)，在這種情況下，通過適當(dāng)調(diào)整投資比例，可以使投資組合的風(fēng)險（即標(biāo)準(zhǔn)差）最小化，甚至可能達(dá)到0。C選項正確，當(dāng)相關(guān)系數(shù)為0時，表示兩項資產(chǎn)不相關(guān)。即使在這種情況下，構(gòu)建投資組合仍然可以降低風(fēng)險，因?yàn)椴煌Y產(chǎn)的收益波動不會完全同步。D選項正確，如果相關(guān)系數(shù)小于1，則意味著兩項資產(chǎn)之間存在一定程度的負(fù)相關(guān)或不相關(guān)性，這會導(dǎo)致投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差低于單項資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)，從而實(shí)現(xiàn)風(fēng)險分散的效果。
祝您學(xué)習(xí)愉快！