問(wèn)題已解決
5.下列有關(guān)兩項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的表述中,不正確的有( )。 A.如果相關(guān)系數(shù)為+1,則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)平均數(shù) B.如果相關(guān)系數(shù)為-1,則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差最小,甚至可能等于0 C.如果相關(guān)系數(shù)為0,則投資組合不能分散風(fēng)險(xiǎn) D.只要相關(guān)系數(shù)小于1,則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差就一定小于單項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù) 【答案】AC 老師:不明白為什么B是對(duì)的,難道相關(guān)系數(shù)可以讓非系統(tǒng)降為0?



許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
同學(xué)你好!B是正確的呀? 是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)為0? ?不是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的
2021 08/23 19:20

84785028 

2021 08/23 19:23
相關(guān)系數(shù)B是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)??系統(tǒng) 風(fēng)險(xiǎn)可以為零??老師打錯(cuò)了吧,系統(tǒng) 風(fēng)險(xiǎn)怎么著都不可能 為0,貝塔才是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)吧

許老師 

2021 08/23 19:31
是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)為0? ? 剛才打錯(cuò)了? ?不好意思
