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老師，我想請問一下，這個組合的標(biāo)準離差的風(fēng)險分散情況應(yīng)該如何判定
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，我這邊看不到您說的這個組合。您再發(fā)一下吧
2019 08/27 06:21
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老師，這個標(biāo)準離差怎么算
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甲乙丙三個投資方案，甲和乙的期望投資報酬率均為20％，丙的期望投資報酬率為18％，甲方案的標(biāo)準離差大于乙方案的標(biāo)準離差，丙的標(biāo)準離差等于甲方案的標(biāo)準離差，則下列表述正確的是（ ）。
A.甲方案的風(fēng)險大于丙方案風(fēng)險，丙方案的風(fēng)險大于乙方案的風(fēng)險
B.甲方案的風(fēng)險小于乙方案風(fēng)險，但大于丙方案的風(fēng)險
C.甲方案的風(fēng)險大于乙方案風(fēng)險，但小于丙方案的風(fēng)險
D.甲方案的風(fēng)險大于乙方案風(fēng)險，且等于丙方案的風(fēng)險
【答案】C 老師，答案為什么選c
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老師， 為什么標(biāo)準離差相同的兩個項目期望值越大，風(fēng)險越小呢？
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證券資產(chǎn)組合能分散風(fēng)險，但不能完全消除風(fēng)險。但是相關(guān)完全負相關(guān)的時候，說可以互相抵消，甚至完全消除，這兩種說法是不是矛盾呢？
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14、下列關(guān)于證券投資組合的表述中，錯誤的有（）。
兩種證券的收益率完全負相關(guān)時，投資組合中的風(fēng)險可能完全消除
投資組合收益率為組合中各單項資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均數(shù)
投資組合風(fēng)險是各單項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù)
投資組合能夠分散掉的是非系統(tǒng)風(fēng)險
證券投資組合的總規(guī)模越大，承擔(dān)的風(fēng)險越大
CEAB
只要相關(guān)系數(shù)大于-1小于1，投資組合就可以分散風(fēng)險，投資組合的風(fēng)險就小于各單項資產(chǎn)的加權(quán)平均數(shù)，選項C的說法錯誤；證券投資組合的風(fēng)險與組合中各資產(chǎn)的風(fēng)險、相關(guān)系數(shù)和投資比重有關(guān)，與投資總規(guī)模無關(guān)，因此選項E的說法錯誤。
A為啥錯啊，怎么可能完全消除
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