問題已解決
想問下第三問。建立一個套利組合的概念,如果看漲期權(quán)目前價格高于期權(quán)價值,借入22.69元,買入0.5143股票,相當(dāng)于出售1份看漲期權(quán),套利金額期權(quán)價格和價值的差。是這個意思?



對啊,套利就是期權(quán)價值和期權(quán)價格的差。
2020 02/12 17:06

想問下第三問。建立一個套利組合的概念,如果看漲期權(quán)目前價格高于期權(quán)價值,借入22.69元,買入0.5143股票,相當(dāng)于出售1份看漲期權(quán),套利金額期權(quán)價格和價值的差。是這個意思?
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