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問題已解決

這個第三問 設(shè)計(jì)一個套利的投資組合 怎么感覺就是在看漲期權(quán)市場價格基礎(chǔ)上把看漲期權(quán)的價值減去了 這個怎么理解

lijinling3872687| 提問時間:05/29 14:21
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小趙老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)學(xué)碩士,注冊會計(jì)師
已解答1676個問題

親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

針對看漲期權(quán)可以按照以下實(shí)現(xiàn)套利。

如果期權(quán)價格大于期權(quán)價值,此時應(yīng)該出售期權(quán),構(gòu)建的套利組合為出售1份看漲期權(quán),買入股票,借款;

如果期權(quán)價格小于期權(quán)價值,此時應(yīng)該購買期權(quán),構(gòu)建的套利組合為購買1份看漲期權(quán),賣空股票,貸出款項(xiàng)。

簡單理解就是期權(quán)價格大于價值,說明期權(quán)價格貴,那么賣期權(quán)

期權(quán)價格小于價值,說明期權(quán)便宜,那么買期權(quán)

根據(jù)買期權(quán)或者賣期權(quán),然后判斷是買入還是賣出股票,借入還是借出款項(xiàng)

祝您學(xué)習(xí)愉快!

05/29 15:56
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