同學(xué)，你好 當(dāng)某資產(chǎn)的β系數(shù)大于0且小于1時(shí)，說明該資產(chǎn)收益率的變動(dòng)幅度小于市場組合收益率的變動(dòng)幅度；當(dāng)某資產(chǎn)的β系數(shù)大于1時(shí)，說明該資產(chǎn)收益率的變動(dòng)幅度大于市場組合收益率的變動(dòng)幅度。而題目只說β系數(shù)大于0，所以無法判斷資產(chǎn)收益率的變動(dòng)幅度與市場組合收益率的變動(dòng)幅度的大小。所以C錯(cuò)誤