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你好，我咨詢下必要收益率＝無風(fēng)險收益率+風(fēng)險收益率＝5%+0.8（10%-5%）吧？
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你好，題目中“市場組合的風(fēng)險收益率”代表的是rm-rf了哦，不用再減rf。如果題目給的是“市場組合的收益率”，則是代表rm。
要看清楚題目有沒有帶“風(fēng)險”二字。
2020 12/11 12:55
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老師您好：已知某公司股票的β系數(shù)為0.8，短期國債收益率為5%，市場組合的風(fēng)險收益率為10%，則該公司股票的必要收益率為？ 答案：根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型：必要收益率=5%+0.8×10%=13%。 這個公式不應(yīng)該是 5%+0.8*（10%-5%）=0.09嗎？
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根據(jù)公式，必要收益率(R)=無風(fēng)險收益率+系統(tǒng)風(fēng)險系數(shù)*(市場組合收益率-無風(fēng)險收益率),所以R=5％+0.8*(10％-5％)=0.09,為什么得數(shù)0.09是錯的？
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提問#已知某股票的貝塔系數(shù)為0.45，無風(fēng)險收益率為4%，市場組合的風(fēng)險收益率為5%，則該股票的必要收益率為（?。?，答案是4%＋0.45×5%＝6.25%。請問老師，為什么這個要0.45*5%
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公式1：必要收益率＝無風(fēng)險收益率（無風(fēng)險利率）＋風(fēng)險收益率
公式2：必要收益率＝無風(fēng)險收益率＋（系統(tǒng)）風(fēng)險收益率＝Rf＋β×（Rm－Rf）資本資產(chǎn)定價模型
市場風(fēng)險溢酬（Rm－Rf）
老師請問下這里的兩個公式有什么區(qū)別呢？怎么理解？
題目4在怎么做呢？為什么不是用第二個公式老計算必要收益率
4. 已知無風(fēng)險利率為5%,市場組合的風(fēng)險收益率為10%,某項資產(chǎn)的β系數(shù)為2,這里的必要收益率=5%+2*（10%-5%）=15%對對嗎？為什么不對
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21.已知某股票的貝塔系數(shù)為0.45，無風(fēng)險收益率為4%，市場組合的風(fēng)險收益率為5%，則該股票的必要收益率為多少
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