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計算這個投資組合的方差和標(biāo)準(zhǔn)差，不需要考慮預(yù)期的收益率嗎
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題目問的方差和標(biāo)準(zhǔn)差，不是問的風(fēng)險，如果問的風(fēng)險，我們可以考慮用預(yù)期收益率來計算。
2021 07/15 15:16
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題六:方差均值的計算6.假設(shè)A股票收益率的概率分布情況如下收益率25%10%-5%概率0.30.40.3B股票的預(yù)期收益率為15%,標(biāo)準(zhǔn)差為20%,若A.B股票投資的價值比例為4:1.(6分)計算A股票的預(yù)期收益率和方差和標(biāo)準(zhǔn)差:計算AB股票組合的預(yù)期收益率;如果兩種股票的相關(guān)系數(shù)是0.8計算該組合預(yù)期收益率的標(biāo)準(zhǔn)差:
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標(biāo)準(zhǔn)差=方差計算結(jié)果 開根號
方差（西格瑪）=收益率-預(yù)期收益率 平方后，再乘以概率，
請問 這個題計算方差，為什么用 標(biāo)準(zhǔn)差0.12X投資比重50%？
847
-
6.假設(shè)A股票收益率的概率分布情況如下：
收益率 25% 10% -5%
概率 0.3 0.4 0.3
B股票的預(yù)期收益率為15%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%，若A、B股票投資的價值比例為4：1。(6分)計算A股票的預(yù)期收益率和方差和標(biāo)準(zhǔn)差；
計算AB股票組合的預(yù)期收益率；
如果兩種股票的相關(guān)系數(shù)是0.8，計算該組合預(yù)期收益率的標(biāo)準(zhǔn)差；
(要有公式)
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如果市場上的投資者都對投資的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差有著共同的預(yù)期，即市場組合的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為12%和10%，無風(fēng)險資產(chǎn)的期望收益率為5%。
要求計算：①如果某一組合的標(biāo)準(zhǔn)差為7%，該組合的期望收益率應(yīng)為多少？
②如果某組合的期望收益率為20%，該組合的標(biāo)準(zhǔn)差應(yīng)為多少？
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A、B兩種證券構(gòu)成證券投資
組合。A證券的預(yù)期收益率10%，方差是0.0144，投資比重為80%;B證券的預(yù)期收益率為18%，方差是0.04，投資比重為20%;
要求：(1)A證券收益率與B證券收益率的相關(guān)系數(shù)是0.2,計算下列指標(biāo)： ①該證券投資組合的預(yù)期收益率；②A證券的標(biāo)準(zhǔn)差；③B證券的標(biāo)準(zhǔn)差；④證券投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差
(2）當(dāng)A證券與B證券的相關(guān)系數(shù)為0.5時①該證券投資組合的預(yù)期收益率；②證券投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差（3）結(jié)合（1)(2）的計算結(jié)果回答以下問題：①相關(guān)系數(shù)的大小對投資組合預(yù)期收益率有沒有影響？②相關(guān)系數(shù)的大小對投資組合風(fēng)險有什么樣的影響？列出詳細(xì)計算公式
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