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如果市場上的投資者都對投資的期望收益率和標準差有著共同的預(yù)期，即市場組合的期望收益率和標準差分別為12%和10%，無風險資產(chǎn)的期望收益率為5%。 要求計算：①如果某一組合的標準差為7%，該組合的期望收益率應(yīng)為多少？ ②如果某組合的期望收益率為20%，該組合的標準差應(yīng)為多少？
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（1）如果某一組合的標準差為7%，該組合的期望收益率=5%+（12%-5%）*10%/7%=15%
2022 04/02 15:31
陳靜芳老師 
2022 04/02 15:33
（2）如果某組合的期望收益率為20%，
20%=5%+（20%-5%）*10%/組合的標準差
組合的標準差=10%
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