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老師看漲期權(quán)期權(quán)價格為5元，執(zhí)行價格100，到期日價格103，此時會行權(quán)嗎
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你好，不會行權(quán)的，因為100+5大于103
2022 01/30 20:25
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依據(jù)平價定理，下列表達(dá)式不正確的是（ ）。
A、看漲期權(quán)價格－看跌期權(quán)價格＝標(biāo)的資產(chǎn)價格－執(zhí)行價格現(xiàn)值
B、看漲期權(quán)價格－看跌期權(quán)價格＝標(biāo)的資產(chǎn)價格－執(zhí)行價格
C、看漲期權(quán)價格＋執(zhí)行價格現(xiàn)值＝標(biāo)的資產(chǎn)價格＋看跌期權(quán)價格
D、看漲期權(quán)價格＋看跌期權(quán)價格＝標(biāo)的資產(chǎn)價格＋執(zhí)行價格
2019 -
同時買入某股票的1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán)，執(zhí)行價格均為100元，到期日相同，看漲期權(quán)的價格為4元，看跌期權(quán)的價格為3元。如果到期日的股票價格為108元，該投資組合的凈收益是（ ?。┰? 718
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看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的平價定理：現(xiàn)行股價-執(zhí)行價格的折現(xiàn)=看漲期權(quán)價格-看跌期權(quán)價格，那看漲期權(quán)價格也是用折現(xiàn)的價值嗎？
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看漲期權(quán)，為啥期權(quán)價格和執(zhí)行價格成反向變動
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下列關(guān)于看漲期權(quán)的有關(guān)說法中，正確的是（?。?。
A、看漲期權(quán)可以稱為擇售期權(quán)
B、看漲期權(quán)持有人到期可以不執(zhí)行期權(quán)，到期未執(zhí)行，期權(quán)的價值不變
C、看漲期權(quán)的到期執(zhí)行凈收入，減去期權(quán)費，稱為看漲期權(quán)的到期日價值
D、如果購買看漲期權(quán)，在到期日股票價格低于執(zhí)行價格，則期權(quán)沒有價值
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