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請問這道題的相關(guān)系數(shù)和貝塔值是相等的嗎？都是1對嗎？題目里面只有市場的標(biāo)準(zhǔn)差沒有自己的標(biāo)準(zhǔn)差貝塔怎么算呢？
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您好！這個要通過貝塔公式來算
2022 03/24 10:26
丁小丁老師 
2022 03/24 10:26
您好！公式您參考下，有問題再溝通
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咱們定義法計算β系數(shù)，是用個股標(biāo)準(zhǔn)差與市場標(biāo)準(zhǔn)差的比乘相關(guān)系數(shù)，但是貝塔衡量的是系統(tǒng)風(fēng)險，而標(biāo)準(zhǔn)差衡量的是系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險啊
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多選:老師幫解析一下3.貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差都能衡量投資組合的風(fēng)險。下列關(guān)于投資組合的貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的表述中，正確的有（）A.貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險B.標(biāo)準(zhǔn)差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險C.投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的算術(shù)加權(quán)平均值D.投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于被組合各證券標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)加權(quán)平均值
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相關(guān)系數(shù)衡量非系統(tǒng)風(fēng)險
貝塔系數(shù)衡量系統(tǒng)風(fēng)險
方差和標(biāo)準(zhǔn)差衡量總風(fēng)險
對不對？
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下列關(guān)于投資組合的貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的表述中，正確的有()。
A.貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險
B.標(biāo)準(zhǔn)差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險
C.投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的算術(shù)加權(quán)平均值
D.投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于被組合各證券標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)加權(quán)平均值
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老師好，如果題目中沒有具體說是貝塔資產(chǎn)還是貝塔權(quán)益，只說了貝塔系數(shù)為1.32 那么怎么區(qū)分這個貝塔系數(shù)是貝塔資產(chǎn)還是貝塔權(quán)益呢？
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