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預(yù)計通貨膨脹率提高時，證券市場線向上平移。這句話怎么理解？
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同學(xué)您好，因為在通貨膨脹時，無風(fēng)險報酬率會隨之提高，進(jìn)而導(dǎo)致證券市場線的向上平移。
2022 04/17 21:10
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老師好，請問預(yù)計通貨膨脹率提高時，針對證券市場線向上平移這個問題，我想問一下為什么是向上平移而不是向上移，因為通貨率提高時，斜率是降低的，不應(yīng)該是平移，謝謝。
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老師，我這個14題的C選項通貨膨脹率提高會導(dǎo)致R F增高，但是證券市場線還有RM-RF他不僅僅是只有一個RF，所以我覺得他不是向上平移，他還會影響到斜率，怎么去理解他這個平移。
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列關(guān)于證券市場線的說法中，正確的有（ ）。
A．無風(fēng)險報酬率越大，證券市場線在縱軸的截距越大
B．證券市場線描述了由風(fēng)險資產(chǎn)和無風(fēng)險資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的有效邊界
C．投資者對風(fēng)險的厭惡感越強(qiáng)，證券市場線的斜率越大
D．預(yù)計通貨膨脹率提高時，證券市場線向上平移
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證券市場線的表達(dá)式為：必要報酬率=無風(fēng)險利率(R?)+ 貝塔系數(shù)×(R-R?), 其中貝塔系數(shù)衡量的是市場風(fēng)險，由此可知，從證券市場線可以看出，投資者的必要報酬率不僅僅取決于市場風(fēng)險，還取決于無風(fēng)險利率(證券市場線的截距)和市場風(fēng)險補(bǔ)償程度(Rm-R?) (即證券市場的斜率),同時可知，貝塔系數(shù)等于1時的股票的必要報酬率=R,+1×(R-R?)=R。由于無風(fēng)險利率=純利率+通貨膨脹補(bǔ)償率，所以預(yù)計通貨膨脹率提高時，無風(fēng)險利率會提高，會導(dǎo)致證券市場線的截距增大。證券市場線的斜率(R m-R?) 表示對風(fēng)險厭惡感的程度。預(yù)計通貨膨脹率提高時，因為投資者對風(fēng)險的厭惡程度沒變，所以，證券市場線的斜率不變。因此，預(yù)計通貨膨脹率提高時，證券市場線會向上平移。風(fēng)險厭惡感的加強(qiáng)，會提高風(fēng)險補(bǔ)償，但不會影響無風(fēng)險利率和貝塔系數(shù)，所以，會提高證券市場線的斜率
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解釋一下d為什么是向上平移？
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查看更多- 老師，這個怎么是選D，債務(wù)人對讓與人享有債權(quán)，且其債權(quán)先于轉(zhuǎn)讓的債權(quán)到期或同時到期，債務(wù)人可向受讓人主張抵銷，本題中債務(wù)人是對原債權(quán)人享有債權(quán)，并不是對新的債權(quán)人享有債權(quán)，我覺得是選B 昨天
- 老師，這個題怎么是選D，債權(quán)人對讓與人享有權(quán)利，且其債權(quán)先于轉(zhuǎn)讓的債權(quán)到期或同時到期，債務(wù)人可向受讓人主張抵銷，本題中是債務(wù)人對原債權(quán)人享有債權(quán)，因為是之前的趙某向侯某借的款所以我覺得應(yīng)該選B， 昨天
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