對(duì)于平息債券（即分期付息債券），票面利率高于等風(fēng)險(xiǎn)投資的市場(chǎng)利率，即溢價(jià)發(fā)行的情形下，如果等風(fēng)險(xiǎn)投資的市場(chǎng)利率和利息支付頻率不變，則隨著到期日的臨近（期限縮短），債券的價(jià)值逐漸向面值回歸（即降低）；在溢價(jià)發(fā)行的情形下，如果兩債券的償還期限和折現(xiàn)率相同，利息支付頻率高的債券價(jià)值就大；如果債券的償還期限和利息支付頻率不變，則折現(xiàn)率與票面利率差額越大（即票面利率一定的時(shí)候，折現(xiàn)率降低），債券價(jià)值就越大。這段話怎么理解？