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股票a期望0.06標準差0.25，b期望0.09，標準差0.05，兩者收益完全負相關，求無風險收益率
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你好
考慮兩種完全負相關的風險證券A和B，根據(jù)兩種證券構造資產組合收益率公式：Rf=0.06*0.25+0.09*0.05
2022 12/29 07:23
84785029 
2022 12/29 09:23
和完全負相關這個條件沒關系嗎，老師能不能再看下，這題答案不應該這么簡單
84785029
2022 12/29 09:23
而且是標準差
王超老師 
2022 12/29 09:26
完全負相關風險資產組合的最小標準差為0。根據(jù)標準差公式：σP=|w1σ1-w2σ2|=0及w1+w2=1
你帶入公式算一下，是這個數(shù)字d?
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