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二叉樹期權定價模型是什么?



二叉樹期權定價(BOP)模型是一種用于估計未來時間步驟內二叉期權行權價格的金融技術工具。其原理是基于資產(chǎn)價格在未來可能發(fā)生的路徑,根據(jù)資產(chǎn)價格變化的概率,來計算這種行權價格。
BOP模型非常易于實現(xiàn),采用最簡單的方法,模擬所有可能行權價格路徑,根據(jù)這些價格路徑上的期權行權價格來計算未來時段內期權的行權價格。 BOP模型也可以用于高維數(shù)據(jù)分析,用于分析概率分布的不確定性,計算可能導致不同行權價格的高維組合,從而準確估計未來時段期權行權價格。
拓展:期權定價技術不僅限于二叉期權定價,還有其他技術如巴塞爾期權定價模型、風險中和期權定價模型和隨機期權定價模型可以用于計算期權價格。
2023 01/30 20:24
