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市場風(fēng)險和市場組合風(fēng)險的區(qū)別



您好同學(xué),市場風(fēng)險收益率與市場組合的風(fēng)險收益率是一個概念,就是市場組合的平均收益率-無風(fēng)險收益率
2023 12/12 14:26

84784986 

2023 12/12 14:29
一樣的話,那您解釋解釋這個貝塔系數(shù)吧,向您說的,如果一樣的話,系數(shù)不就一直是一了嗎

84784986 

2023 12/12 14:30
既然 市場風(fēng)險 就是 市場組合風(fēng)險風(fēng)險 ,那為什么還說 市場風(fēng)險 是市場組合風(fēng)險的多少倍

李小瑤老師 

2023 12/12 14:42
您好同學(xué),貝塔系數(shù)是用來衡量單一資產(chǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險的,它體現(xiàn)的是資產(chǎn)本身與市場組合的相關(guān)程度。它越大、越小都代表不同的風(fēng)險水平

84784986 

2023 12/12 14:43
聽不懂您說的跟我問的有什么關(guān)系

李小瑤老師 

2023 12/12 14:44
市場組合的非系統(tǒng)風(fēng)險已經(jīng)被消除,所以市場組合的風(fēng)險就是市場風(fēng)險或系統(tǒng)風(fēng)險。

李小瑤老師 

2023 12/12 14:47
這個概念而言不是說市場風(fēng)險是市場組合風(fēng)險的多少倍,是該β函數(shù)反映的是該單項資產(chǎn)的市場風(fēng)險是市場組合風(fēng)險的多少倍

84784986 

2023 12/12 14:50
這個概念而言不是說市場風(fēng)險是市場組合風(fēng)險的多少倍,是該β函數(shù)反映的是該單項資產(chǎn)的市場風(fēng)險是市場組合風(fēng)險的多少倍
我知道明說的這個啊,主要是 你不又說這兩個是一個意思么?那不就是一倍的關(guān)系嗎?干嘛還說多少倍?

李小瑤老師 

2023 12/12 15:10
您好同學(xué),市場組合的風(fēng)險就是市場風(fēng)險或系統(tǒng)風(fēng)險。β是該單項資產(chǎn)的市場風(fēng)險系數(shù)

李小瑤老師 

2023 12/12 15:11
β系數(shù)是反映了相對于市場組合的平均風(fēng)險而言單項資產(chǎn)系統(tǒng)風(fēng)險的大小。

84784986 

2023 12/12 15:23
您這說了跟沒說一樣

李小瑤老師 

2023 12/12 15:25
您好同學(xué),您再理一下思緒理解一下
