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問題已解決

某公司持有的短期有價證券年利率為10%,每次有價證券的固定轉換成本為40元,公司 的最低現(xiàn)金持有量為3000元,根據(jù)歷史資料分析估計現(xiàn)金余額波動的標準差為6000元。要 求:(1)如果該公司目前持有現(xiàn)金為20000元,根據(jù)隨機模式應如何進行現(xiàn)金調整? (2)若該公司持有現(xiàn)金為10000元,根據(jù)該模式應如何進行現(xiàn)金調整?

84785005| 提問時間:2023 12/28 09:44
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古月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
同學好,R=6387,最高持有量H=3R-2L=13161 1.20000大于H,應該減少現(xiàn)金,即用現(xiàn)金買證券使其回到R,即用現(xiàn)金買20000-6387的證券 2.10000在最低L與最高H之間,不需要調整現(xiàn)金
2023 12/28 09:48
古月月老師
2023 12/28 09:51
R計算公式參考下圖
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