問題已解決
3.一項(xiàng)投資組合由兩項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成。下列關(guān)于兩項(xiàng)資產(chǎn)的期望收益率相關(guān)系數(shù)與投資組合風(fēng)險分散效應(yīng)的 說法中,正確的是( )。 A.相關(guān)系數(shù)等于 0 時,風(fēng)險分散效應(yīng)最強(qiáng) B.相關(guān)系數(shù)等于 1 時,不能分散風(fēng)險 C.相關(guān)系數(shù)大小不影響風(fēng)險分散效應(yīng) D.相關(guān)系數(shù)等于-1 時,才有風(fēng)險分散效應(yīng)



同學(xué)你好,
正確答案為 b
2024 02/09 21:07
