3.一項(xiàng)投資組合由兩項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成。下列關(guān)于兩項(xiàng)資產(chǎn)的期望收益率相關(guān)系數(shù)與投資組合風(fēng)險分散效應(yīng)的 說法中，正確的是（　　）。 A．相關(guān)系數(shù)等于 0 時，風(fēng)險分散效應(yīng)最強(qiáng) B．相關(guān)系數(shù)等于 1 時，不能分散風(fēng)險 C．相關(guān)系數(shù)大小不影響風(fēng)險分散效應(yīng) D．相關(guān)系數(shù)等于-1 時，才有風(fēng)險分散效應(yīng)