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為什么相關系數(shù)的大小不影響風險分散效應？
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組合資產(chǎn)間的相關系數(shù)越小，分散風險的效果越好
2021 10/13 20:01
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3.一項投資組合由兩項資產(chǎn)構成。下列關于兩項資產(chǎn)的期望收益率相關系數(shù)與投資組合風險分散效應的
說法中，正確的是（ ）。
A．相關系數(shù)等于 0 時，風險分散效應最強
B．相關系數(shù)等于 1 時，不能分散風險
C．相關系數(shù)大小不影響風險分散效應
D．相關系數(shù)等于-1 時，才有風險分散效應
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這個相關系數(shù)越小，風險分散化效應越強，這個相關系數(shù)是大于0的條件下嗎？不然如果說小到-1，那風險分散性是最強的吧？
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相關系數(shù)如果為0.99，2項資產(chǎn)能分散風險嘛2項資產(chǎn)構成的機會集不是沒有向左突出能達到風險分散效應嘛我糾結的是有沒有風險效應和風險分散效應的程度有沒有啥邏輯關系啊
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相關系數(shù)為0時，兩個變量不相關，，有風險分散效應嗎？
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【例題·單選題】關于相關系數(shù)的說法中，正確的有（ ）。
A.相關系數(shù)越趨近于+1，風險分散效應越強
B.兩項資產(chǎn)組合相關程度越高，風險分散效應越弱
C.相關系數(shù)等于0時，不能分散任何風險
D.只要兩種證券之間的相關系數(shù)小于1，證券組合報酬率的標準差就小于各證券報酬率標準差的加權平均數(shù)
【答案】D
【解析】相關系數(shù)越趨近于+1，風險分散效應越弱，相關系數(shù)越趨近于-1，風險分散效應越弱所以選項A錯誤；當兩種資產(chǎn)完全負相關，風險分散效應最強，當兩種資產(chǎn)完全正相關，風險分散效應最弱，所以選項B錯誤；相關系數(shù)等于0，介于-1和+1之間，是可以分散風險的，所以選項C錯誤。
授課老師說B和D都是對的，這道題B是對的的嗎？
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