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假設(shè)經(jīng)濟中只有兩種資產(chǎn)：一種是風(fēng)險資產(chǎn)，一種是無風(fēng)險資產(chǎn)。風(fēng)險資產(chǎn)的期望收益率為12%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%，無風(fēng)險利率為4%，請畫出這兩種資產(chǎn)的資本市場線
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你好，可以參考這個圖片的
2024 04/03 19:01
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資本資產(chǎn)定價模型法中，無風(fēng)險利率是5%，某資產(chǎn)的市場風(fēng)險補償是8%，該資產(chǎn)的風(fēng)險系數(shù)是0.3，則該資產(chǎn)期望收益串等于什么
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14. 如果無風(fēng)險資產(chǎn)的收益率為5%,風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期收益率為 15%,它的標(biāo)準(zhǔn)差
為 20%。一位投資經(jīng)理在風(fēng)險資產(chǎn)與無風(fēng)險資產(chǎn)之間構(gòu)造的投資組合的收益
率標(biāo)準(zhǔn)差為18%,請計算:(1)他在風(fēng)險資產(chǎn)與無風(fēng)險資產(chǎn)之間投資的比例；
(2)該投資組合的預(yù)期收益率。
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已知風(fēng)險資產(chǎn)組合的期望收益率為12%，波動率為15%，無風(fēng)險利率為6%，（1）若顧客X希望預(yù)期的投資組合收益率為10%，那么，它的無風(fēng)險資產(chǎn)和風(fēng)險資產(chǎn)的比例分別為多少？（2）在該比例下，投資組合的收益率標(biāo)準(zhǔn)差是多少？（3）假設(shè)顧客Y希望通過重新構(gòu)建一個投資組合達(dá)到效用最大化，假設(shè)他的風(fēng)險偏好系數(shù)為3，那么該客戶應(yīng)該如何配置風(fēng)險資產(chǎn)和無風(fēng)險資產(chǎn)的比例，他的預(yù)期收益和標(biāo)準(zhǔn)差分別是多少？
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如果市場上的投資者都對投資的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差有著共同的預(yù)期，即市場組合的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為12%和10%，無風(fēng)險資產(chǎn)的期望收益率為5%。
要求計算：①如果某一組合的標(biāo)準(zhǔn)差為7%，該組合的期望收益率應(yīng)為多少？
②如果某組合的期望收益率為20%，該組合的標(biāo)準(zhǔn)差應(yīng)為多少？
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已知公司股票的beta系數(shù)為1.2，無風(fēng)險收益率為8%，市場資產(chǎn)組合期望收益率為14%，該股票的期望收益率為？
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