00:10:00
問題已解決
兩個期權的到期日相同，他們的時間溢價就相同嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，同學 是的，因為時間相同，說明市場條件，市場風險一樣
2024 05/31 20:30
閱讀 10714 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 10714
描述你的問題，直接向老師提問相關問答
查看更多-
下列有關期權時間溢價的表述不正確的是（ ?。?。
A．期權的時間溢價是指期權價值超過內在價值的部分，時間溢價=期權價值-內在價值
B．未來股價不確定性越強，期權時間溢價越大
C．如果已經到了到期時間，期權的價值就只剩下內在價值
D．時間溢價是“延續(xù)的價值”，時間延續(xù)的越長，時間溢價越大
396 -
下列有關期權時間溢價的表述不正確的是（ ?。?。
A．期權的時間溢價是指期權價值超過內在價值的部分，時間溢價=期權價值-內在價值
B．未來股價不確定性越強，期權時間溢價越大
C．如果已經到了到期時間，期權的價值就只剩下內在價值
D．時間溢價是“延續(xù)的價值”，時間延續(xù)的越長，時間溢價越大
424
-
同時買入某股票的1股看漲期權和1股看跌期權，執(zhí)行價格均為100元，到期日相同，看漲期權的價格為4元，看跌期權的價格為3元。如果到期日的股票價格為108元，該投資組合的凈收益是（ ?。┰?。
704
-
老師，期權的時間溢價＝期權價值-內在價值嗎？
11198
-
期權平價定理，假如看漲看跌期權的執(zhí)行價格不相同，那怎么用平價定理的？C-P=S-PV(X)。假如兩種期權的執(zhí)行價格不相同，平價定理又怎么判斷，比如執(zhí)行價格不同，我該用哪個執(zhí)行價格？平均值？
672
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容
意見反饋
