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兩個期權的到期日相同,他們的時間溢價就相同嗎?
84784958
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提問時間:2024 05/31 20:29
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金牌答疑老師
職稱:
中級會計師,初級會計師,稅務師
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您好,同學 是的,因為時間相同,說明市場條件,市場風險一樣
2024 05/31 20:30
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下列有關期權時間溢價的表述不正確的是( ?。?。 A.期權的時間溢價是指期權價值超過內在價值的部分,時間溢價=期權價值-內在價值 B.未來股價不確定性越強,期權時間溢價越大 C.如果已經到了到期時間,期權的價值就只剩下內在價值 D.時間溢價是“延續(xù)的價值”,時間延續(xù)的越長,時間溢價越大
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