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如果某項資產(chǎn)的β＝1，則該資產(chǎn)的必要收益率等于市場平均收益率 老師這個為什么是對的嗎
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當資產(chǎn)的β系數(shù)是1時，說明它與市場波動同步。因此，它的必要收益率等于市場的平均收益率，因為其風險水平與市場一致。
2024 10/15 09:01
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B如果某項資產(chǎn)的β＝1，則該資產(chǎn)的必要收益率等于
市場平均收益率。老師這句話為什么是對的？
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第一個問題選項c不是越厭惡溢酬越大嗎？第二個問題選項d什么是市場平均收益率，為什么系數(shù)=1的時候必要收益率=市場平均收益率
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關于單項資產(chǎn)的β系數(shù)，下列說法中正確的有（）
A.表示單項資產(chǎn)收益率的變動受市場平均收益率變動的影響程度
B.取決于該項資產(chǎn)收益率和市場資產(chǎn)組合收益率的相關系數(shù)、該項資產(chǎn)收益率的標準差和市場組合收益率的標準差
C.當β<1時，說明其所含的系統(tǒng)風險小于市場組合的風險
D.當β=1時，說明如果市場平均收益率增加1%,那么該資產(chǎn)的收益率也相應增加1%
E.當β系數(shù)為0時，表明該資產(chǎn)沒有風險
不明白為什么D是對的，貝塔系數(shù)不是還有相關系數(shù)的影響，難道=1，就跟市場收益同步增減？
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某資產(chǎn)的必要收益率為R,β系數(shù)為1. 5, 市場收益率為10%, 假設無風險收益率和P系數(shù)不變， 如
果市場收益率為15%, 則該資產(chǎn)的必要收益率為（ ）。
A. R+7. 5%
B. R+12. 5%
C. R+ 10%
D. R+5%
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怎么理解：無風險收益率 B系數(shù)與資產(chǎn)的必要收益率是同方變化的？
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