00:10:00
問題已解決
如果某項資產的β＝1，則該資產的必要收益率等于市場平均收益率 老師這個為什么是對的嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
當資產的β系數是1時，說明它與市場波動同步。因此，它的必要收益率等于市場的平均收益率，因為其風險水平與市場一致。
2024 10/15 09:01
閱讀 308 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 308
描述你的問題，直接向老師提問相關問答
查看更多-
B如果某項資產的β＝1，則該資產的必要收益率等于
市場平均收益率。老師這句話為什么是對的？
432 -
關于單項資產的β系數，下列說法中正確的有（）
A.表示單項資產收益率的變動受市場平均收益率變動的影響程度
B.取決于該項資產收益率和市場資產組合收益率的相關系數、該項資產收益率的標準差和市場組合收益率的標準差
C.當β<1時，說明其所含的系統(tǒng)風險小于市場組合的風險
D.當β=1時，說明如果市場平均收益率增加1%,那么該資產的收益率也相應增加1%
E.當β系數為0時，表明該資產沒有風險
不明白為什么D是對的，貝塔系數不是還有相關系數的影響，難道=1，就跟市場收益同步增減？
14
-
第一個問題選項c不是越厭惡溢酬越大嗎？第二個問題選項d什么是市場平均收益率，為什么系數=1的時候必要收益率=市場平均收益率
557
-
某資產的必要收益率為R,β系數為1. 5, 市場收益率為10%, 假設無風險收益率和P系數不變， 如
果市場收益率為15%, 則該資產的必要收益率為（ ）。
A. R+7. 5%
B. R+12. 5%
C. R+ 10%
D. R+5%
1093
-
怎么理解：無風險收益率 B系數與資產的必要收益率是同方變化的？
460
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容
意見反饋
