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問(wèn)題已解決

不是直接加權(quán)平均計(jì)算組合的期望報(bào)酬率嗎?為什么答案求組合的貝塔,然后用資本資產(chǎn)定價(jià)模型

啦啦啦| 提問(wèn)時(shí)間:08/07 16:00
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汪老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,考培專家
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親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:

這里是需要按照資本資產(chǎn)定價(jià)模型計(jì)算的,投資組合的必要報(bào)酬率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率+貝塔系數(shù)*(RM-RF),是這個(gè)計(jì)算原理

祝您學(xué)習(xí)愉快!

08/07 16:47
汪老師
08/07 16:47

親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:

這里是需要按照資本資產(chǎn)定價(jià)模型計(jì)算的,投資組合的必要報(bào)酬率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率+貝塔系數(shù)*(RM-RF),是這個(gè)計(jì)算原理

祝您學(xué)習(xí)愉快!

啦啦啦
08/07 20:35
為什么要用資本資產(chǎn)定價(jià)模型,而不是直接加權(quán)
汪老師
08/07 20:35
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:

市場(chǎng)不一定是有效的

所以必要報(bào)酬率不一定等于期望報(bào)酬率的  所以需要用資本資產(chǎn)定價(jià)模型來(lái)計(jì)算必要報(bào)酬率

祝您學(xué)習(xí)愉快!
汪老師
08/07 20:35
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:

市場(chǎng)不一定是有效的

所以必要報(bào)酬率不一定等于期望報(bào)酬率的  所以需要用資本資產(chǎn)定價(jià)模型來(lái)計(jì)算必要報(bào)酬率

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