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問(wèn)題已解決
不是直接加權(quán)平均計(jì)算組合的期望報(bào)酬率嗎？為什么答案求組合的貝塔，然后用資本資產(chǎn)定價(jià)模型
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：
這里是需要按照資本資產(chǎn)定價(jià)模型計(jì)算的，投資組合的必要報(bào)酬率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率+貝塔系數(shù)*（RM-RF），是這個(gè)計(jì)算原理
祝您學(xué)習(xí)愉快！
08/07 16:47
汪老師 
08/07 16:47
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這里是需要按照資本資產(chǎn)定價(jià)模型計(jì)算的，投資組合的必要報(bào)酬率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率+貝塔系數(shù)*（RM-RF），是這個(gè)計(jì)算原理
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啦啦啦 
08/07 20:35
為什么要用資本資產(chǎn)定價(jià)模型，而不是直接加權(quán)
汪老師
08/07 20:35
親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：
市場(chǎng)不一定是有效的
所以必要報(bào)酬率不一定等于期望報(bào)酬率的 所以需要用資本資產(chǎn)定價(jià)模型來(lái)計(jì)算必要報(bào)酬率
祝您學(xué)習(xí)愉快！ 汪老師
08/07 20:35
親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：
市場(chǎng)不一定是有效的
所以必要報(bào)酬率不一定等于期望報(bào)酬率的 所以需要用資本資產(chǎn)定價(jià)模型來(lái)計(jì)算必要報(bào)酬率
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