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老師，資本資產(chǎn)定價(jià)模型。Rf+β（Rm-Rf）=Ri，Ri 應(yīng)該是某知股票的必要報(bào)酬率，本題為什么能用期望報(bào)酬率反推β系數(shù)呢
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親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：
資本資產(chǎn)定價(jià)模型是用來計(jì)算必要報(bào)酬率的，但是由于資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立的前提是市場(chǎng)有效，此時(shí)必要報(bào)酬率等于期望報(bào)酬率。所以，用資本資產(chǎn)定價(jià)模型計(jì)算的必要報(bào)酬率也等于期望報(bào)酬率，因此能用期望報(bào)酬率反推β系數(shù)
祝您學(xué)習(xí)愉快！
11/18 23:36
jzsf 
11/19 15:50
老師，如果市場(chǎng)是均衡有效的，組合的必要報(bào)酬率是不是即可以加權(quán)平均，也可以用資本資產(chǎn)定價(jià)模型來算呢
王一老師 
11/19 15:51
親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：
在市場(chǎng)均衡有效的情況下，組合的必要報(bào)酬率等于期望報(bào)酬率，這時(shí)既可以用加權(quán)平均計(jì)算期望報(bào)酬率，也可以使用資本資產(chǎn)定價(jià)模型來計(jì)算必要報(bào)酬率。但通常推薦使用資本資產(chǎn)定價(jià)模型。
祝您學(xué)習(xí)愉快！
在市場(chǎng)均衡有效的情況下，組合的必要報(bào)酬率等于期望報(bào)酬率，這時(shí)既可以用加權(quán)平均計(jì)算期望報(bào)酬率，也可以使用資本資產(chǎn)定價(jià)模型來計(jì)算必要報(bào)酬率。但通常推薦使用資本資產(chǎn)定價(jià)模型。
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