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)某股票要求的收益率為15收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為25與市場投資組合收益率 的相關(guān)系數(shù)是0.2,市場投資組合要求的收益率是14市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差是4??假設(shè) 市場處于均衡狀態(tài)，則這只股票的風(fēng)險收益率
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β＝資產(chǎn)收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)×資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差/市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差＝0.2×25%/4%＝1.25；
由：Rf＋1.25×（14%－Rf）＝15%，得：Rf＝10%，因此市場風(fēng)險溢酬＝14%－10%＝4%。
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04/27 10:53
愛因坦斯 
04/27 11:06
題目中，這只股票要求的收益率15%，和這只股票的風(fēng)險收益率 這兩個不是同一個概念么
愛因坦斯
04/27 11:09
還有股票的收益率，怎么能和資本資產(chǎn)定價模型的公式扯上關(guān)系呢，資本資產(chǎn)定價模型是投資最優(yōu)的市場組合的比例，而單個股票的收益率為啥用這個公式
王一老師 
04/27 11:09
親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：
資本資產(chǎn)定價模型用于計算單個股票的必要收益率，考慮了無風(fēng)險利率和市場風(fēng)險溢價，適用于評估單個股票的風(fēng)險和收益關(guān)系。
祝您學(xué)習(xí)愉快！
資本資產(chǎn)定價模型用于計算單個股票的必要收益率，考慮了無風(fēng)險利率和市場風(fēng)險溢價，適用于評估單個股票的風(fēng)險和收益關(guān)系。
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愛因坦斯
04/27 11:15
資本資產(chǎn)定價模型不是投資最優(yōu)風(fēng)險組合的那個點(diǎn)么，那么單個股票也不是組合呀
王一老師
04/27 11:16
親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：
資本資產(chǎn)定價模型不僅適用于評估整個市場的最優(yōu)投資組合比例，也用于計算單個股票或證券的必要收益率。它通過考慮無風(fēng)險利率、市場風(fēng)險溢價以及特定資產(chǎn)對市場波動的敏感度（β值），來衡量和解釋單個股票的風(fēng)險與收益之間的關(guān)系。
祝您學(xué)習(xí)愉快！
資本資產(chǎn)定價模型不僅適用于評估整個市場的最優(yōu)投資組合比例，也用于計算單個股票或證券的必要收益率。它通過考慮無風(fēng)險利率、市場風(fēng)險溢價以及特定資產(chǎn)對市場波動的敏感度（β值），來衡量和解釋單個股票的風(fēng)險與收益之間的關(guān)系。
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愛因坦斯
04/27 11:19
題目中，這只股票要求的收益率15%，和這只股票的風(fēng)險收益率 這兩個不是同一個概念么
王一老師
04/27 11:20
親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：
這兩個概念不相同。股票要求的收益率包括無風(fēng)險利率和風(fēng)險收益率兩部分。在這道題里，15%是股票要求的總收益率，其中包含了無風(fēng)險利率10%和因承擔(dān)市場風(fēng)險而額外要求的風(fēng)險收益率5%。
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這兩個概念不相同。股票要求的收益率包括無風(fēng)險利率和風(fēng)險收益率兩部分。在這道題里，15%是股票要求的總收益率，其中包含了無風(fēng)險利率10%和因承擔(dān)市場風(fēng)險而額外要求的風(fēng)險收益率5%。
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王一老師
04/27 12:56
親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：
不一樣的。
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