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相關系數(shù)

定義：相關系數(shù)是用以反映變量之間相關關系密切程度的統(tǒng)計指標，取值范圍在[?1,1]。

取值含義：當相關系數(shù)ρ=1時，表明兩種資產(chǎn)收益率呈完全正相關，即它們的收益率變化方向和幅度完全相同。當ρ=?1時，表明兩種資產(chǎn)收益率呈完全負相關，收益率變化方向完全相反，幅度相同。當ρ=0時，說明兩種資產(chǎn)收益率不相關，相互之間沒有關聯(lián)。

應用：在投資組合中，相關系數(shù)用于衡量不同資產(chǎn)收益率之間的關聯(lián)程度。相關系數(shù)越小，資產(chǎn)組合分散風險的效果越好。例如，構建投資組合時，若資產(chǎn)間相關系數(shù)接近-1，通過合理搭配資產(chǎn)，可有效降低組合風險。

β系數(shù)

取值含義：

取值含義：

β=1，說明單項資產(chǎn)的系統(tǒng)風險與市場組合平均風險相同。

β>1，表示單項資產(chǎn)系統(tǒng)風險大于市場組合平均風險，比如一些高科技成長型企業(yè)，其股價波動往往比市場整體波動更劇烈，β系數(shù)可能大于1。

β<1，表明單項資產(chǎn)系統(tǒng)風險小于市場組合平均風險，如公用事業(yè)類企業(yè)，收益相對穩(wěn)定，β系數(shù)可能小于1。

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