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相關(guān)系數(shù)和β系數(shù)的相關(guān)知道點(diǎn)和記憶點(diǎn)?

祝福啊| 提問時(shí)間:05/23 11:09
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小王老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,評(píng)估師
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親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

相關(guān)系數(shù)

定義:相關(guān)系數(shù)是用以反映變量之間相關(guān)關(guān)系密切程度的統(tǒng)計(jì)指標(biāo),取值范圍在[?1,1]。

取值含義:當(dāng)相關(guān)系數(shù)ρ=1時(shí),表明兩種資產(chǎn)收益率呈完全正相關(guān),即它們的收益率變化方向和幅度完全相同。當(dāng)ρ=?1時(shí),表明兩種資產(chǎn)收益率呈完全負(fù)相關(guān),收益率變化方向完全相反,幅度相同。當(dāng)ρ=0時(shí),說明兩種資產(chǎn)收益率不相關(guān),相互之間沒有關(guān)聯(lián)。

應(yīng)用:在投資組合中,相關(guān)系數(shù)用于衡量不同資產(chǎn)收益率之間的關(guān)聯(lián)程度。相關(guān)系數(shù)越小,資產(chǎn)組合分散風(fēng)險(xiǎn)的效果越好。例如,構(gòu)建投資組合時(shí),若資產(chǎn)間相關(guān)系數(shù)接近-1,通過合理搭配資產(chǎn),可有效降低組合風(fēng)險(xiǎn)。

β系數(shù)


取值含義:

取值含義:

β=1,說明單項(xiàng)資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與市場組合平均風(fēng)險(xiǎn)相同。

β>1,表示單項(xiàng)資產(chǎn)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大于市場組合平均風(fēng)險(xiǎn),比如一些高科技成長型企業(yè),其股價(jià)波動(dòng)往往比市場整體波動(dòng)更劇烈,β系數(shù)可能大于1。

β<1,表明單項(xiàng)資產(chǎn)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)小于市場組合平均風(fēng)險(xiǎn),如公用事業(yè)類企業(yè),收益相對(duì)穩(wěn)定,β系數(shù)可能小于1。


祝您學(xué)習(xí)愉快!

05/23 11:17
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