問題已解決
這道題算“必要收益率”,為什么是直接用貝塔系數(shù)*3%,而不是貝塔系數(shù)*(3%—4%)


3%是市場平均“風(fēng)險溢價”就是rm-rf,rm是市場平均報(bào)酬率,如果說的是市場平均報(bào)酬率,那么就還需要-rf
2022 07/06 09:48

84785030 

2022 07/06 10:26
風(fēng)險收益率就是貝塔系數(shù)*(RM—RF)對嗎 名詞太多,我好混
會子老師 

2022 07/06 10:34
是的,貝塔*(rm-rf)就是風(fēng)險收益率,這里名次是有點(diǎn)多,所以做題時要仔細(xì)看清楚題中的描述
