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如何確定這里項目收益率標準差也是50%？
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您好，解答如下，不需要項目收益率標準差
β系數=10%/(50%*50%)=0.4，
β系數=某項資產的風險收益率/市場組合的風險收益率，
所以如果整個市場投資組合的風險收益率上升5%，則該項資產風險收益率將上升5%×0.4=0.02
2022 07/04 11:01
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50%它已經是組合貝塔系數了，不應該是：相關系數＝貝塔系數/J的標準差/組合標準差嗎？，10%/50%*50%是怎么得出的呀，
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投資組合的收益率的標準差是什么？
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收益率的標準差怎么算的
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、某項資產收益率與市場組合收益率的協方差是10％，市場組合收益率的標準差為50％，那么如果整個市場組合的風險收益率上升了5％，則該項資產風險收益率將上升（ ）。
0.05
0.02
0.08
0.04老師請教這道題
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假設A股票收益率的概率分布情況如下：
收益率 30% 15% －5%
概率 0.4 0.2 0.4
B股票的預期收益率為14%，標準差為16%，若A、B股票投資的價值比例為3∶2。
（1）計算A股票的預期收益率、方差和標準差；
（2）計算AB股票組合的預期收益率；
（3）如果兩種股票的相關系數是0.5，計算該組合預期收益率的標準差；
（4）如果兩種股票的相關系數是1，計算該組合預期收益率的標準差。
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