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證券A 與證券B的標淮差分別為0.3,0.4,預期收益率分別為0.15和0.20， 它們之間的相關系數(shù)為 0.6。其投資組合由證券A、B按0.3和0.7的投資 比重構成，計算該投資組合的預期收益率和標準差。
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您好，計算過程如下
收益率=15%*0.3+20%*0.7=18.5%
標準差=（2*0.3*0.3*0.3*0.3+2*0.7*0.7*0.4*0.4+2*0.3*0.4*0.3*0.7*0.6）^0.5=0.451
2022 06/16 11:24
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